concetto: andamento dei prezzi, salari e servizi in età moderna.
una funzione che prende, ad esempio, tre variabili (Xi, Xj, Xk) e restituisce UN numero, che ti misura quanto le tre sono correlate tra loro "complessivamente". Concetto: la matrice di correlazione.
Matrice di correlazione; si calcola facilmente in Excel come prodotto della trasposta di una matrice A per se stessa, essendo A la matrice degli scarti, dove ogni colonna è la differenza tra un carattere (prezzo, salario, ecc.) ed i suo valore medio.
Aggiungo che l'acp a cui lui fa riferimento "riorganizza" le n variabili trasformandole in un gruppo di altrettante combinazioni lineari delle variabili originali; le nuove variabili non sono correlate, la correlazione viene per così dire "assorbita" da ciascuna nuova variabile. Quindi se vedi quali sono le variabili di maggior peso nella variabilità delle nuove variabili, saprai che quella particolare componente principale è una sintesi di quelle particolari variabili originali che quindi tendono a essere correlate tra loro. Le cp più importanti sono le prime, a condizione che riescano a sintetizzare gran parte della varianza totale.
Non è un metodo elementare e se anche riesci ad applicarlo sarà poi difficile far capire il risultato a colleghi e capi. Io opterei per una banale (ma chiara) matrice di correlazione.
Sì, considerando due variabili aleatorie X _j e X_k qualsiasi si può calcolare la mutua correlazione R_jk
Se le X sono serie temporali anche le R dipendono dal tempo.
Detto moolto semplicemente.